دلتا للتجارة المحايدة

دلتا للتجارة المحايدة دلتا للتجارة المحايدة - تعريف وضع الخيار الذي هو غير حساس نسبيا لتحركات الأسعار صغيرة من الأسهم الكامنة بسبب وجود ما يقرب من الصفر أو القيمة صفر الدلتا. دلتا للتجارة المحايدة - في شروط للشخص العادي الربح مع السيد OppiE، مؤلف وصاحب Optiontradingpedia، من خلال علاقاته أفضل الخيارات الشخصية يختار الآن! حققت التجارة أعلى من 2013 170٪ أرباح MSFT بوضع خيارات! دلتا للتجارة المحايدة ودلتا التحوط المحايدة هي فقط لتجار الخيار الذي يريد تماما أي خطر الاتجاه ولا تحيز. دلتا محايدة التحوط ليس فقط يزيل مخاطر الاتجاه صغيرة ولكنها أيضا قادرة على تحقيق ربح على الاتجاه الصعودي ناسفة أو الهبوط الاختراق إذا بقيت قيمة جاما موقفا إيجابيا. على هذا النحو، دلتا التحوط محايد هو أيضا كبير لمخزونات مؤكدة أنه من المتوقع أن جعل هروب كبيرة في أي من الاتجاهين. دلتا للتجارة المحايدة - شروط والمصطلحات عقد الخيار مع قيمة 0.5 الدلتا ويشار إلى وجود "50 دلتا" (كل عقد يمثل 100 سهم، وذلك بنسبة 0.5 × 100 = 50). جميعا على قدم المساواة آخر، وتجاهل التقلبات، كونها طويلة 100 دلتا يعني أنه إذا كانت الأسهم الكامنة وراء التحركات من قبل $ 1، وموقف يكسب 100 $ وإذا كان السهم يتحرك بنسبة 1 $، والموقف يفقد 100 $. وهو موقف طويل 50 دلتا يعني أنه إذا كانت الأسهم الكامنة وراء التحركات من قبل $ 1، وموقف يكسب 50 $ وإذا كان السهم يتحرك بنسبة 1 $، والموقف يفقد 50 $. يجري دلتا محايد أو 0 دلتا، يعني أن قيمة موقف لا ترتفع ولا إلى أسفل مع الأسهم الأساسية. لذا فهم دلتا هي الأساسية المعرفة تداول الخيارات الأكثر أهمية. هناك 2 أشكال دلتا التحوط محايد، والمعروفة باسم ساكنة دلتا التحوط والحيوي دلتا التحوط. ثابت دلتا التحوط يعني وضع يمكنها من دلتا صفر ثم ترك الأمر للاسترخاء من تلقاء نفسها. ديناميكية دلتا التحوط هو إعادة باستمرار دلتا وضع يمكنها من الصفر. دلتا للتجارة المحايدة - الخيار المثال فقط لفي خيار الشراء الأموال (ATM) يحتوي على قيمة دلتا 0.5 و وضع ATM الخيار أيضا يحتوي على قيمة دلتا -0.5. شراء كل من خيار الشراء ونتائج الخيار وضعها في موقف دلتا محايد مع القيمة 0 الدلتا. 0.5 (خيار الشراء) - 0.5 (وضع الخيار) = 0 دلتا شراء كل من خيار الشراء وخيار وضع في الوقت نفسه بسعر الإضراب المال هو استراتيجية تداول الخيارات المحايدة دلتا الشعبية، ودعا الى مفترق طويل. التربح عندما يتحرك السهم الأساسية أعلى أو لأسفل بشكل ملحوظ. دلتا للتجارة المحايدة - الخيار + سهم مثال حصة لها قيمة دلتا 1 كما انها ترتفع القيمة بنسبة 1 $ عن كل ارتفاع $ 1 في الأوراق المالية. إذا كنت تملك 100 سهم من الأسهم، يمكنك تحقيق موقف محايد دلتا عن طريق شراء 2 عقود من انها في المال وضعت الخيارات مع قيمة دلتا -50 في العقد. 100 (قيمة دلتا 100 سهم) - 100 (2 × 50) = 0 دلتا سيتم تعويض أي قطرة صغيرة في سعر سهم الفور ارتفاع في قيمة خيارات البيع. كما سيتم تعويض أي ارتفاع طفيف في أسعار أسهمها انخفاضا في قيمة خيارات البيع. هذا هو أسلوب تداول الخيارات شعبية للغاية التي يستخدمها التجار الخيار الذي يملك أسهم لحماية قيمة هذا الموقف عندما يصل السهم مستوى المقاومة القوي. دلتا للتجارة المحايدة - الغرض هناك 2 الأغراض الذهاب دلتا محايدا تجاه موقف وهي تقنيات التداول الخيار المفضل من التجار الخيار المخضرم أو المؤسسي. وأدعو لهم دلتا للتجارة المحايدة ودلتا التحوط محايدة. 1. دلتا للتجارة المحايدة - لتحقيق الربح دلتا للتجارة المحايدة قادرة على تحقيق الربح دون أخذ أي خطر الاتجاه. وهذا يعني أن الوضع التجاري محايد دلتا يمكن أن تستفيد عندما يبقى الأسهم الكامنة الراكدة أو عندما المسيرات الأسهم الكامنة أو الخنادق بقوة. ويتحقق هذا في 4 طرق. 1. عن طريق العرض نسأل انتشار هذا الخيار. هذا هو أسلوب لا يمكن إلا خيار صناع السوق تداول تنفيذ، الذي هو مجرد شراء على سعر الشراء في وقت واحد بيع بسعر نسأل، وخلق صافي الصفقة دلتا الصفر والاستفادة من العرض / الطلب مع أي خطر الاتجاه على الإطلاق. ومن المعروف أيضا باسم "سلخ فروة الرأس". 2. عن طريق الاضمحلال الوقت. عندما الموقف هو دلتا محايد، وجود 0 قيمة دلتا، لا يتأثر من قبل حركات صغيرة مصنوعة من الأسهم الكامنة، ولكن لا يزال متأثرا من قبل تسوس الوقت كقيمة قسط من خيارات المشاركة لا تزال الاضمحلال. يمكن تعيين موضع تداول الخيارات للاستفادة من هذه تسوس الوقت وأحد الأمثلة على ذلك هو مفترق القصيرة التي الأرباح إذا بقيت الأسهم الكامنة الراكدة أو يتحرك صعودا وهبوطا معنويا. 3. والتقلب. عن طريق تنفيذ موقف دلتا محايد، يمكن للمرء أن تستفيد من تغيير في التقلب مع أي خطر الاتجاه عندما يتحرك السهم الأساسية معنويا. هذه الاستراتيجية لتداول الخيارات هي مفيدة للغاية حيث من المتوقع أن تغيير جذري قريبا تقلب ضمني. 4. من خلال خلق استراتيجيات التداول الخيار المضطربة. على الرغم من دلتا مواقف محايدة لا تتأثر بتغيرات صغيرة في الأسهم الأساسية، فإنه لا يزال من الاستفادة من التحركات كبيرة كبيرة. ومن الأمثلة على هذه استراتيجية تداول الخيارات هو مفترق طويل التي ذكرنا أعلاه. لأن هذا هو موقف دلتا نموذجي محايد لا يزال غاما إيجابي، مما يزيد الموقف دلتا في اتجاه هذه الخطوة، والسماح للموقف على تحقيق الربح في أي من الاتجاهين. 2. دلتا محايد التحوط - لحماية الوظيفة دلتا التحوط محايد هو أسلوب تداول الخيارات المستخدمة لحماية موقف من تقلبات الأسعار على المدى القصير. وهذا مفيد بشكل خاص للأسهم على المدى الطويل أو الخيار قفزات شراء وعقد استراتيجية. وميزة استخدام دلتا التحوط محايد هو أنه لا يحمي فقط موقفكم من تغيرات الأسعار صغيرة خلال أوقات عدم اليقين مثل مستويات المقاومة أو الدعم القريب، ولكنه يمكن أيضا موقفكم الاستمرار في الاستفادة من تلك اللحظة فصاعدا إذا كانت الأوراق المالية يرتفع أو تدخل بقوة. مثال دلتا محايد التحوط للأسهم - جون تملكها وعقد 1000 سهم من مايكروسوفت ل27 $ للسهم الواحد في 14 مارس 2007. وفي 14 مايو عندما كان يتداول مايكروسوفت في 31 $، قرر جون أنه تم التوصل إلى مستوى المقاومة وأراد أن إجراء التحوط محايد دلتا مقابل السعر على المدى القصير تغيير في حين التمكن من الأرباح يجب MSFT تجمع أو خندق بشدة من هذه النقطة. جون اشترى 20 عقود July31put لتنفيذ دلتا التحوط محايد. 1000 (دلتا 1000 سهم) - 1000 (دلتا 20 عقود في المال وضعت الخيارات) = 0 دلتا إذا مسيرات MSFT بشدة من هذه النقطة فصاعدا، وخيارات البيع ببساطة تنتهي لا قيمة لها في حين تستمر الأسهم في الارتفاع، والسماح للموقف لمواصلة الاستفادة بعد أن تم تعويض تكلفة من الخيارات التي طرحها ارتفاعا في أسعار أسهمها. إذا الخنادق MSFT من هذه النقطة فصاعدا، سوف الخيارات وضع التحالف في نهاية المطاف في الأسعار بشكل أسرع من الأسهم كما 20 عقدا تمثل الأسهم عام 2000 MSFT، والسماح للموقف للربح طالما استمرت MSFT في الانخفاض. A التحوط محايد دلتا للأسهم يخلق في الواقع موقف الاصطناعية تداول خيارات فحج. مثال دلتا محايد التحوط للحصول على خيارات - جون تملكها وعقد 10 عقود مارس 2008 قفزات مايكروسوفت تدعو خيار بسعر إضراب 20 $ يوم 14 مارس عام 2007 عندما كان يتداول MSFT في 27 $. يوم 14 مايو، عندما كان يتداول مايكروسوفت في 31 $، قرر جون أن مستوى المقاومة وقد تم التوصل إلى وأراد أن إجراء دلتا التحوط محايد ضد تغير الأسعار على المدى القصير في حين التمكن من الأرباح يجب MSFT تجمع أو خندق بشدة من هذه النقطة. وإذا افترضنا أن قفزات استدعاء الخيارات وقيمة دلتا 0.8، اشترى جون 16 عقود July31put لتنفيذ دلتا التحوط محايد. 800 (قيمة دلتا خيارات قفزات) - 800 (قيمة دلتا 16 عقود في المال وضعت الخيارات) = 0 دلتا إذا مسيرات MSFT بشدة من هذه النقطة فصاعدا، وخيارات البيع ببساطة تنتهي لا قيمة لها في حين لا تزال الخيارات قفزات في الارتفاع، والسماح للموقف لمواصلة الاستفادة بعد أن تم تعويض تكلفة من الخيارات التي طرحها ارتفاع في خيارات قفزات. إذا الخنادق MSFT من هذه النقطة فصاعدا، فإن خيارات البيع 16 كسب في نهاية المطاف في السعر أسرع من 10 قفزات تدعو الخيارات، والسماح للموقف للربح طالما استمرت MSFT في الانخفاض. دلتا محايد التحوط "أقفال في" فعال الأرباح على موقفكم المدى الطويل حق في نقطة وضعت في المكان في حين التحوط محايد دلتا يسمح لك لمواصلة عقد الأسهم المفضلة لديك أو قفزات. دون دلتا التحوط محايد، والطريقة الوحيدة التي يمكنك ختم في الأرباح هي من خلال بيع هذا المنصب. مواقف خيارات بلوغ دلتا محايد من خلال التحوط على أساس نسبة التحوط من -1. دلتا التحوط محايد - خطوة خطوة دلتا التحوط محايدة. الخطوة 1 - تحديد قيمة دلتا الإجمالية للموقف الحالي الخاص بك. إذا كنت عقد 100 سهم، فأنت طويل 100 دلتا. إذا كنت عقد خيارات، فأنت بحاجة إلى تحديد دلتا الكلي للخياراتك بضرب قيمة دلتا كل خيار من قبل عدد من الخيارات. دلتا التحوط محايدة. الخطوة 2 دلتا للتجارة المحايدة هناك موقف دلتا محايد هو عندما يتم استخدام اثنين أو أكثر من مواقع لإقامة موقف السوق محايد. يمكن للمتداول أن تنطبق على موقف محايد دلتا مع الأسهم والخيارات واحدة أو أكثر، أو اثنين أو أكثر خيارات مختلفة. كل ما مزيج من الأوراق المستخدمة، ودلتا للأوراق المالية اثنين تعوض بعضها البعض بحيث الموقف ليس له مخاطر أسعار. وبعبارة أخرى، لا يهم أين يذهب سعر السهم، وهو موقف دلتا محايدة من الامم المتحدة ويتعرض نظريا لمخاطر السوق. ومع ذلك، التطبيق العملي لوضع دلتا محايد يكشف عن الموقف دلتا فقط محايد لوقت قصير للغاية بعد إنشاء هذه التجارة. مرة واحدة في تحركات الأسهم في أي اتجاه، وتقلب ودلتا للتغيير خيار ضمني والموقف لم يعد دلتا محايد. وبعبارة أخرى، وهو موقف حقا دلتا محايدة موجود فقط من الناحية النظرية. من أجل وضع يمكنها من أن تظل دلتا محايدة، إما أن الأسهم يجب أن لا تتحرك فلسا واحدا أو أن الموقف يجب أن يتم تعديلها بشكل مستمر. دلتا للتجارة المحايدة - القابس أرسلت بواسطة بيت Stolcers على 5 يونيو 2006 في آخر بلوق تداول الخيارات I تعريف التداول غير اتجاهي. دعونا ننظر كيف تطورت على الأرض. قبل عشرين عاما كان صناع السوق الخيار ميزة هائلة يجري على الأرض الصرف وجعلوا لقمة العيش كبيرة دون وجود الرأي. كانت أوامر ممثلة لفظيا على الحشد وتنفيذها. تم نشر المعلومات ببطء واستغرق الأمر إلى الأبد لمعرفة ما إذا كنت امتلأت. أنه أعطى الكثير صناع السوق من الوقت لضبط الأسواق على أساس تدفق النظام. كما المخضرم في تنفيذ الأوامر الخيار، وسوف اقول لكم ان كانت هناك أوقات عندما شعرت عملية مثل كيس الاستيلاء. هل عصا يدك في وكنت لا تعرف أبدا ما يمكن ان تنسحب. في 80s، كانت صناع السوق قادرة على الساق في التحويلات وانتكاسات مع السهولة النسبية، قفل في أرباح خالية من المخاطر. أنهم يقدمون المال الكبير! مع مرور الوقت، بدأت المنافسة والتكنولوجيا لدغة إلى أن الحافة. وبحلول منتصف 90s، اضطر صناع السوق لوضع استراتيجيات متعددة المراحل يتمكنوا من ساق داخل وخارج للتحوط من مخاطر بين عشية وضحاها. تذكر، صناع السوق يتغذى على تدفق النظام وأنهم فقط شراء المناقصات وعروض بيع. تكاليفها جنة ومتطلبات الهامش هي جزء صغير من الجماهير التجزئة والتي لا تزال ميزة الممنوحة لأعضاء الصرف. هذه الاستراتيجيات لا تزال موجودة وعموما يمكن تجميعها مع انتشار المعقدة. وتشمل 4 طرق والكندور والفراشات الحديد. والافتراض هو أن موقف محايد والتحوط للغاية. التفكير في هذا الأمر بعناية. تخيل رؤية كل من تدفق النظام على الأرض، ودفع عشرة سنتات عقدا لتطهير (أي عمولات أي الحد الأدنى)، وجود جزء من متطلبات الهامش، وضبط الأسواق الخاصة بك على الفور على أساس الكامنة ويغطي الرجل في الصفقات. القدرة التنافسية لديهم على مدى لكم لمجمع ينتشر أنه الأثرية. وبحلول أواخر 90s كان من الواضح التبادلات تسير بعد بعضها البعض، ويقاتلون من أجل القوائم. الاحتكار التي كانت موجودة (IBM تداول فقط على CBOE، DELL تداول فقط على PHLX) كان على وشك أن تفككت وعرض / طلب أن ينتشر لها لتشديد لجذب تدفق النظام. لجعل الأمور أكثر سوءا، ونظم الاقتباس الإلكترونية آخذة في التحسن وتنفيذ التجارة الالكترونية وبسرعة البرق. وكان صناع السوق لتكون حادة وسريعة من أجل البقاء. كان هناك أيضا تهديد تبادل خيارات الإلكترونية (ISE). وبحلول أواخر 90s، لا أحد في الطابق يعرف له أو مصيرها. حتى مع كل من مزايا يجري على الأرض، وهذه الاستراتيجيات محايدة معقدة يدفعون بالكاد الفواتير. وبحلول نهاية الألفية، وكانت صناع السوق المستقلة مما يجعل 75،000 $ سنويا بعد النفقات. في لقمة العيش، ولكن أنا لا أعتقد أن هذا هو ما لديك في الاعتبار. صانع السوق المستقل هو كل شيء ولكن انقرضت ومعظمها وضع بأجر (مع نهاية العام مكافأة) مع شركة كبيرة. لا أميل منع الناس من استراتيجيات التدريس المعقدة نشر هذه الحقائق. طالما المدربين يعرفون أكثر مما تفعله، وأنها سوف تهمة لكم 3000 $ واقول لكم كيف سهلة وخالية من المخاطر هو عليه. ويجري الآن عبت التداول غير اتجاهي من قبل المؤسسات الكبيرة مع جيوب عميقة، تكلفة منخفضة جدا من رأس المال، والقدرة على الساق في الوصول إلى أكثر من وصفة الأسواق، وتكاليف المعاملات هزيلة، وبرامج التحوط لحظية. لديهم التجار في كل وظيفة على الأرض. السماح لهم هذا الفضاء. وهو الملعب مائلا للغاية. ويمكن لهذه الاستراتيجيات كسب المال لشهور متتالية وكل ما يتطلبه الأمر هو واحد خطوة كبيرة أن يخسر كل شيء. تخيل كوندور الحديد حيث لديك أربعة العرض / الطلب ينتشر على الطريقة وأربع لجان. تخيل أن لديك لاتخاذ جانب واحد خارج. لديك اثنين من العرض / الطلب ينتشر آخر واثنين من اللجان. هي الصورة تصبح أكثر وضوحا؟ هذه النقطة، وتتعلم كيف تصبح تاجرا الاتجاه. OneOption أبحاثا تداول الخيارات واسعة ويوفر الدخول والخروج تعليمات محددة تداول الخيارات. اختر من تشكيلة واسعة من استراتيجيات التداول الخيارات والعثور على الخدمة التي هي مجرد حق لك. صناديق التحوط، المتداولين المحترفين والمستثمرين نشاطا الاعتماد على OneOption للبحوث الصلبة. قبل 4 تقارير يومية الخيار تجارة تعليقات في 8/6، وقال: هذه هي المرة الأولى إيف قراءة مقال الذي يعطي رأيا صادقا عن استراتيجيات التداول محايد الدلتا. بعد أن كنت قد حضرت واحدة من تلك الطبقات 3000 $، وجدت استراتيجيات محايدة من الصعب جدا أن الإعداد والعرض. ان لجان متعددة تلتهم أي ربح من حسابات تجارية صغيرة. وهو أمر بالتأكيد لالايجابيات. أعتقد أن مقالك هو على حق. شكرا لهذا العمل الجيد. في 10/4، وقال بوب B: هذا السؤال يتعلق التداول الكندور الحديد للقسط. كنت أقرأ مقال من تاجر أن يفعل المرحلية وverticles على QQQQ. عندما يحصل الدلتا ل+ - 250 يشتري أو يبيع الأوراق المالية للحصول على الحياد. أنا في عداد المفقودين شيء لأن يتيح يقول كيو إس ترتفع في السعر إلى النقطة التي كنت -250 الدلتا. هذا يعني أنني بحاجة لشراء 250 QQQQ للحصول على الحياد. إذا كان كيو إس العودة في الاتجاه الآخر السهم اشتريت تنخفض. يقول مع الأسهم التي لا تملك قضية grek للتحوط. ما أنا في عداد المفقودين على هذا دلتا زاوية محايدة. وwritter من هذه المادة يستخدم 250 باعتباره الدلتا وذلك يعادل 0.25. دلتا يمكن أبدا أن يكون أكبر من 1. فهو يقول أنه إذا الحصول على خيارات قصيرة إلى دلتا 0.25، وقال انه يبدأ شراء (أو بيع) QQQQ للحفاظ على موقف محايد. لو كان قصير 10 QQQQ يدعو مع دلتا 0.25، وقال انه سوف تشتري 250 QQQQs (10 عقود دعوة QQQQ × 100 multilier س 0.25 دلتا) للحفاظ على موقف محايد. في 25/8، وقال ديباك: أنا أعمل في القطاع المالي، وذلك arbitrager الخيار. أنا أعرف العديد من الاستراتيجيات حول خيارات. ولكن لا اعلم الكثير عن كيفية القيام التداول الدلتا. لقد قرأت في الشبكة، ولكن لم يكن قادرا على فهم كيف ومتى لجعل المواقف. في 25/8، وقال Valtinho: مرحبا بيت، بخصوص الاقتباس الخاص بك: تخيل كوندور الحديد حيث لديك أربعة العرض / الطلب ينتشر على الطريقة وأربع لجان. تخيل أن لديك لاتخاذ جانب واحد خارج. لديك اثنين من العرض / الطلب ينتشر آخر واثنين من اللجان. هي الصورة تصبح أكثر وضوحا؟ هذا ليس صحيحا. يجب أن تضع الكندور الحديد الخاص على أساس سعر منتصف نقطة من NBBO لانتشار كله كوحدة واحدة ودفع عمولة (وليس 4) واحد فقط. إذا وسيط ليست على استعداد للقيام بذلك نيابة عنك، كنت بحاجة إلى تغيير الوسطاء في اسرع وقت ممكن. أيضا، إذا كنت تسير على التجارة الكندور، وأعتقد أنه من أكثر أمنا لوضع ببساطة على كل شيء، أو خلع كل شيء. يغطي الرجل داخل وخارج تتطلب توقيت مثالي، وهو أمر مستحيل تقريبا بقدر ما أشعر بالقلق. نعم، يجب أن نحاول دائما لتنفيذ أمر بين العرض / الطلب، ولكن ما لم يتم تداول الخيارات الأكثر سيولة، فإن صناع السوق نادرا ما تتزحزح وليس هناك ورقة التجزئة لاتخاذ الجانب الآخر. وقد كتب المقال قبل 4 سنوات، ونعم، واللجان هي نازلة جعل استراتيجية أكثر قابلية للاستمرار. ما زلت لست من محبي الكندور أو دلتا التداول محايد. إذا كنت لا تملك رأيا حول اتجاه، وأظل أبحث.